网页版登陆界面-OKEx合约大数据——巧用基差和多空比,玩转比特币合约
点击量: 发布时间:2021-10-05
本文摘要:长久以来,K线仍然是期货及现货市场辅助投资人决策的最重要工具。

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长久以来,K线仍然是期货及现货市场辅助投资人决策的最重要工具。在比特币期货市场,行情变幻莫测,再加合约技术简单,对投资人专业性拒绝更高,分开依赖K线很难准确辨别行情走势,必须更好的有效地数据辅助投资人做出准确决策。

2019年8月1日,基于OKEx合约研发的全球首款合约大数据产品月上线,该产品可随时理解多空人数比、OK合约精英持仓比例及精英趋向指标等参数,并相结合海量大数据智能引擎打造出合约大数据行业生态。协助投资人捕猎海量合约数据,获取有效地参数及多样化信息,以做出准确决策。如何巧用合约大数据,在合约市场中捞金,今天笔者就和大家共享下OKEx合约大数据的用于经验。

散户最简单的合约指标——多机比多空人数持仓比可展出某一段时间内持有人对应币种合约多仓与空仓总人数的比值情况,统计数据包括本周、次周与季度结算合约以及可持续合约的情况的综合。于是以所谓山雨欲来风满楼,任何较小的变化都会有适当的警告和规律难以确定,比特币合约市场也不值得注意。除K线外,合约大数据的多空之比我们获取更加多维度的参照数据,做有效地的风险预警。

笔者融合多空比数据和比特币的K线行情,观测到一些不俗的参照依据。9月24日,比特币价格体操,短时间内由高点9728美金很快暴跌至低点7660美金,仅次于振幅2000多美金,多仓爆仓单90%以上,用户一片哀鸿遍野,而输掉盘空仓用户必要取得好几倍的收益。多仓用户集体声援狗庄操纵市场,但被爆仓也无可奈何。

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笔者在被爆仓后细心推敲OKEx合约大数据后找到,多机比早在24日前就已低约1.8以上,最低1.96必要迫近2关口;同时“BTC合约持仓总量”也急剧上升至1000万张高位,更为提醒了波动范围有可能随之减小。多空人数持仓比可展出某一段时间内持有人对应币种合约多仓与空仓总人数的比值情况,在合约市场上,多方和空方的总仓位价值是大于的,一个多方仓位一定会有一个空方仓位。

当市场中多空比数值较小意味著市场看多人数较多,且多仓多方用户人均有仓位价值大于空方用户人均持有人仓位价值。合约市场只不过一个天平,必须总有一天保持多空仓位均衡。

也就是说,当多空比数值较小时,空单用户人较少仓位轻,大户占到于多;多单用户人多仓位较少,散户占到于多。合约市场是一个大鱼吃小鱼的市场,多空比数值较小,这样面对极端行情的风险激化,散户有被大户吃的风险。例如9月24日的极端行情,多空比数值相似2,比特币价格必要下跌2000多美金。

多空比毫无疑问为散户获取最重要的预警数据承托,以笔者的经验来看,当多空比数值较小时,经常出现极端行情的概率越高,散户可选择空仓或从容,逃离极端行情。吃一堑,长一智,散户要合理利用合约多空比,提早抵挡极端行情,当多空比数值出现异常,最差自由选择空仓从容,否则将有被爆仓的风险。套期保值的最重要参照数据——基差基差是指同一时刻现货指数价格与合约价格及其差值的变化情况。

其中某一时刻基差=合约价格-现货指数价格。当基差为正且数值较小时,市场看多较多;当基差为负且数值较小时,市场看空较多。全然地理解市场多空情绪并无法为用户投资构成有效地的数据和建议,基差除了反应用户对市场预期外,最重要的当属为套期保值者获取较好的数据依据。

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我们仍然说道合约是套期保值的较好工具,而基差的变化是对套期保值者而言至关重要的数据依据。由于期货合约届满时,现货价格与期货价格不会渐趋完全一致,而且基差呈现出季节性变动,使套期保值者需要应用于期货市场减少价格波动的风险。基差变化是辨别能否几乎构建套期保值的依据。

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套期保值者利用基差的不利变动,不仅可以获得较好的保值效果,而且还可以通过套期保值交易取得额外的盈余。一旦基差经常出现有利变动,套期保值的效果就不会受到影响,遭受一部分损失。

当基差增大,合适套期保值者购入现货价格和期货价格皆下降,但现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度,基差增大,从而使得特工商在现货市场上因价格下降购入现货遭受的损失大于在期货市场上因价格下降售出期货合约的利润。如果现货市场和期货市场的价格不是下降而是上升,特工商在现货市场利润,全部损失,而且不会有净盈利。当基差不断扩大,合适套期保值者售出现货价格和期货价格皆上升,但现货价格的上升幅度大于期货价格的上升幅度,基差不断扩大,从而使得经销商在现货市场上因价格暴跌售出现货遭受的损失大于在期货市场上因价格暴跌购入期货合约的利润。

如果现货价格和期货价格不降反升,经销商在现货市场利润,全部损失,而且仍有净盈利。多空比可协助散户构建风险预警,防止大额亏损;基差可以辨别市场多空情绪,同时是套期保值用户最重要的参照指标。可以说道OKEx合约大数据的上线是合约市场渐趋成熟期的最重要标志,合约大数据可以为用户获取更加多、更加甚广的参照数据,辅助投资人作出准确决策。

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